Банковский сектор в 2023 году стабилизировался
Согласно отчёту Центробанка банковский сектор в 2022 году показал устойчивость к рискам. Ликвидность выросла на 1,5 триллиона рублей и составила 18,9 триллоионов рублей, портфель корпоративных кредитов увеличился на 7,2 триллиона рублей или на 14,3%.
Ключевые показатели банковского сектора в России за 2022 год
Просадка банковского сектора в первой половине прошлого года компенсировалась принятыми для стабилизации банковской сферы мерами, что позволило по итогам года выйти в прибыль. Рекордное сокращение чистой прибыли в 1k22 (-279 млрд руб., 2k22 (-1518 млрд руб.) и 3k22 (-826 млрд. руб.) к четвёртому кварталу 2022 года вышло в плюс 203 миллиарда рублей. Этот показатель работы банковского сектора отразил устойчивость экономики.
Другие ключевые показатели сектора: активы, кредитный портфель, средства государства и Банка России и регулятивный капитал, показывали стабильность на протяжении всего отчетного периода. Ключевая ставка останется на преждем уровне.
Компоненты прибыли банковского сектора
Данные за 2022 год в сравнении с 2021 годом. К компонантам, показавшим рост, Центробанк отнёс:
- чистый процентный доход (рост в 3% на 119 млрд. руб.),
- чистый комиссионный доход (рост на 6%, это 86 млрд. руб.),
- налоги (рост на 89% или на 478 млрд. руб.).
Компонентами прибыли, показавшими отрицательную динамику стали:
- Ценные бумаги (убыль на 63% или на 42 млрд. руб.),
- Операционные расходы (вырасли на 7% или на 185 млрд. руб.),
- Резервы (увеличились на 1983 млрд. руб.),
- Иностранная валюта, драгоценные металла и производные финансовые инструменты (уменшились на 529 млрд. руб.),
- Прочее (стагнация в 26% или на 62 млрд. руб.),
- Чистая прибыль (снизилась на 2118 млрд. руб.).
Убытки банков от переоценки открытой валютной позиции
В начале 2022 года банковский сектор имел короткую балансовую позицию (-39 млрд долл. США) и закрывал ее сделками производных финансовых инструментов (в основном с нерезидентами) в схожем объеме.
В феврале – марте банки (в основном из числа включенных в SDN) столкнулись с оттоками валютных клиентских средств, для покрытия которых они покупали валюту на рынке за рубли. Это привело к тому, что балансовая позиция сектора стала длинной (14 млрд долл. США).
При этом хеджирующие сделки с нерезидентами к моменту пикового обесценения рубля в марте не полностью закрылись. В итоге общая длинная валютная позиция в этот момент превысила 30 млрд долл. США.
Дальнейшее укрепление рубля привело к признанию отрицательной валютной переоценки в совокупности с результатами от производных финансовых инструметов и прочих валютных операций ~1 трлн руб. за 1п22, но в 2п22 ослабление рубля снизило этот убыток до 0,4 трлн руб. за 2022 год.
Резкое снижение валютизации балансов
Снижение валютных рисков банков. По итогам 2022 года в российском банковском секторе активы в иностранной валюте снизились на 12,3% и составили 290 млрд. долларов США, а обязательства в иностранной валюте снизились на 26,6% и показали значение 259 млрд. долларов США.
Активы в инвалюте сокращались в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративных кредитов (~50% активов в инвалюте), их доля в корпоративном портфеле снизилась до 16% с 23%. Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, ~1% портфеля.
Ипотека
Основным драйвером роста розничного кредитования в банковском секторе, по итогам 2022 года стала ипотека. Объём портфеля составил 14,1 трлн. руб., что на 20,4% лучше в сравнении с 2021 годом. Центробанк ожидает замедление этих показателей в 2023 году. С учетом снижения платежеспособного спроса, повышения надбавок к коэффициентам риска по рискованным ипотечным кредитам, а также уровня резервирования по «льготной ипотеке от застройщика», замедление согласно прогноза ЦБ составит в текущем году 12–16%.
Полный отчет Центробанка: